Bäst enkel glidande medelvärde period

Hur man använder ett rörligt medelvärde för att köpa aktier Det rörliga genomsnittet (MA) är ett enkelt tekniskt analysverktyg som släpper ut prisdata genom att skapa ett ständigt uppdaterat genomsnittspris. Medelvärdet tas över en viss tidsperiod, som 10 dagar, 20 minuter, 30 veckor eller vilken tid som näringsidkaren väljer. Det finns fördelar med att använda ett glidande medelvärde i din handel, samt alternativ på vilken typ av rörligt medelvärde att använda. Flytta genomsnittliga strategier är också populära och kan skräddarsys till vilken tidsram som passar både långsiktiga investerare och kortfristiga näringsidkare. (se De fyra främsta tekniska indikatorerna Trend Traders behöver veta.) Varför använda ett rörligt medelvärde Ett rörligt medelvärde kan hjälpa till att minska mängden brus på ett prisdiagram. Titta på riktningen för glidande medelvärde för att få en grundläggande uppfattning om hur långt priset rör sig. Vinklad upp och priset går uppåt (eller var nyligen) totalt, vinklat ner och priset förflyttas totalt och rör sig sidled och priset är sannolikt inom ett område. Ett rörligt medel kan också fungera som stöd eller motstånd. I en uptrend kan ett 50-dagars, 100-dagars - eller 200-dagars glidande medelvärde fungera som en stödnivå, som visas i figuren nedan. Detta beror på att medelvärdet verkar som ett golv (stöd), så priset studsar upp av det. I en downtrend kan ett rörligt medelvärde fungera som motstånd som ett tak, priset träffar det och börjar sedan släppa igen. Priset brukar alltid respektera det rörliga genomsnittet på detta sätt. Priset kan gå igenom det något eller stoppa och vända innan du når det. Som en allmän riktlinje, om priset ligger över ett glidande medelvärde är trenden uppe. Om priset ligger under ett glidande medel är trenden nere. Flyttande medelvärden kan dock ha olika längder men (diskuteras inom kort), så man kan indikera en uptrend medan en annan indikerar en downtrend. Typer av rörliga medelvärden Ett rörligt medelvärde kan beräknas på olika sätt. Ett fem dagars enkelt glidande medelvärde (SMA) lägger helt enkelt upp de fem senaste dagliga slutkurserna och delar upp det med fem för att skapa ett nytt genomsnitt varje dag. Varje genomsnitt är kopplat till nästa, skapa den singulära strömmande linjen. En annan populär typ av rörligt medelvärde är exponentiell rörligt medelvärde (EMA). Beräkningen är mer komplex men gäller i princip mer viktning till de senaste priserna. Skriv en 50-dagars SMA och en 50-dagars EMA på samma diagram och du kommer märka att EMA reagerar snabbare på prisförändringar än SMA gör på grund av den ytterligare viktningen på de senaste prisuppgifterna. Kartläggning av programvara och handelsplattformar gör beräkningarna, så ingen manuell matte krävs för att använda en MA. En typ av MA är inte bättre än en annan. En EMA kan fungera bättre på en aktie - eller finansmarknad för en tid, och vid andra tillfällen kan en SMA fungera bättre. Den tidsram som valts för ett glidande medelvärde kommer också att spela en viktig roll i hur effektiv det är (oavsett typ). Flytta genomsnittlig längd Vanliga glidande medellängder är 10, 20, 50, 100 och 200. Dessa längder kan appliceras på vilken tidsram som helst (en minut, dagligen, veckovis, etc) beroende på handelshandelshorisonten. Den tidsram eller längd du väljer för ett glidande medelvärde, även kallat backbackperioden, kan spela en stor roll i hur effektiv det är. En MA med en kort tidsram kommer att reagera mycket snabbare på prisändringar än en MA med en lång återblickstid. I figuren nedan följer det 20-dagars glidande genomsnittet det faktiska priset mer än 100 dagarna. 20-dagarna kan vara av analytisk nytta för en kortfristig näringsidkare, eftersom den följer priset snabbare och därför producerar mindre fördröjning än det långsiktiga glidande genomsnittet. Lag är den tid det tar för ett glidande medelvärde för att signalera en potentiell reversering. Återkalla, som en allmän riktlinje, när priset är över ett glidande medelvärde anses trenden vara uppe. Så när priset sjunker under det rörliga genomsnittet signalerar det en potentiell återföring baserat på den MA. Ett 20-dagars glidande medelvärde kommer att ge många fler reverseringssignaler än ett 100-dagars glidande medelvärde. Ett glidande medelvärde kan vara vilken längd som helst, 15, 28, 89 osv. Justering av glidande medel så att det ger mer exakta signaler på historiska data kan bidra till att skapa bättre framtida signaler. Trading Strategies - Crossovers Crossovers är en av de viktigaste rörliga genomsnittliga strategierna. Den första typen är en prisövergång. Detta diskuterades tidigare, och är när priset korsar över eller under ett glidande medelvärde för att signalera en potentiell förändring i trenden. En annan strategi är att tillämpa två glidande medelvärden till ett diagram, en längre och en kortare. När den kortare MA korsar över längre sikt MA är det en köpsignal som det indikerar att trenden växlar upp. Detta kallas ett gyllene kors. När den kortare MA korsar under längre sikt MA är det en säljsignal som den indikerar att trenden går ner. Detta är känt som en deaddeath Cross Flytta medelvärden beräknas baserat på historiska data, och ingenting om beräkningen är förutsägbar i naturen. Därför verkar resultaten med hjälp av rörliga medelvärden vara slumpmässiga - ibland verkar marknaden respektera MA supportresistance och handelssignaler. och andra gånger visar det sig ingen respekt. Ett stort problem är att om prishandlingen blir hakig kan priset svänga fram och tillbaka och generera flera trendbackaltrade signaler. När detta sker är det bäst att gå åt sidan eller använda en annan indikator för att klargöra trenden. Samma sak kan inträffa med MA crossovers, där MAs blir trassliga under en tidsperiod som utlöser flera (gillade att förlora) affärer. Rörliga medelvärden fungerar ganska bra i starka trender, men ofta dåligt i hakiga eller varierande förhållanden. Justering av tidsramen kan hjälpa till här tillfälligt, men i viss tid kommer dessa problem troligen att uppstå oberoende av vilken tidsram som valts för MA (erna). Ett glidande medel förenklar prisdata genom att utjämna det och skapa en strömmande linje. Detta kan göra isolerande trender enklare. Exponentiella glidande medelvärden reagerar snabbare på prisändringar än ett enkelt glidande medelvärde. I vissa fall kan det vara bra, och i andra kan det orsaka falska signaler. Flyttande medelvärden med en kortare kollapsperiod (t. ex. 20 dagar) svarar också snabbare på prisändringar än ett genomsnitt med en längre tittperiod (200 dagar). Flytta genomsnittliga övergångar är en populär strategi för både poster och utgångar. MAs kan också markera områden med potentiellt stöd eller motstånd. Även om detta kan verka förutsägbart, är glidande medelvärden alltid baserade på historiska data och visar helt enkelt genomsnittspriset under en viss tidsperiod. Beta är ett mått på volatiliteten eller systematisk risk för en säkerhet eller en portfölj i jämförelse med marknaden som helhet. En typ av skatt som tas ut på kapitalvinster som uppkommit av individer och företag. Realisationsvinster är vinsten som en investerare. En order att köpa en säkerhet till eller under ett angivet pris. En köpgränsorder tillåter näringsidkare och investerare att specificera. En IRS-regel (Internal Revenue Service Rule) som tillåter utbetalningar från ett IRA-konto i samband med straff. Regeln kräver det. Den första försäljningen av lager av ett privat företag till allmänheten. IPOs utfärdas ofta av mindre, yngre företag som söker. DebtEquity Ratio är skuldkvoten som används för att mäta en företags039s ekonomiska hävstångseffekt eller en skuldkvot som används för att mäta en individ. Simpelrörande medelvärde - SMA BREAKING DOWN Enkelt rörligt medelvärde - SMA Ett enkelt glidande medelvärde är anpassningsbart genom att det kan beräknas för ett annat antal av tidsperioder, helt enkelt genom att lägga till slutkursen för säkerheten under ett antal tidsperioder och sedan dela denna summa med antalet tidsperioder, vilket ger det genomsnittliga priset på säkerheten över tidsperioden. Ett enkelt glidande medel ökar volatiliteten och gör det enklare att se prisutvecklingen för en säkerhet. Om det enkla rörliga genomsnittet pekar upp betyder det att säkerhetspriset ökar. Om det pekar ner betyder det att säkerhetspriset minskar. Ju längre tidsramen för det rörliga genomsnittet är, desto smidigare är det enkla glidande medlet. Ett kortare rörligt medelvärde är mer volatilt, men läsningen är närmare källdata. Analytisk betydelse Flyttande medelvärden är ett viktigt analysverktyg som används för att identifiera aktuella prisutvecklingar och potentialen för en förändring av en etablerad trend. Den enklaste formen av att använda ett enkelt glidande medel i analys använder det för att snabbt identifiera om en säkerhet är i en uptrend eller downtrend. Ett annat populärt, om än något mer komplext analysverktyg, är att jämföra ett par enkla glidande medelvärden med varje täckande olika tidsramar. Om ett kortfristigt enkelt glidande medelvärde överstiger ett långsiktigt genomsnitt, förväntas en uptrend. Å andra sidan signalerar ett långsiktigt medelvärde över ett kortare medelvärde en nedåtgående rörelse i trenden. Populära handelsmönster Två populära handelsmönster som använder enkla glidande medelvärden inkluderar dödskorset och ett gyllene kors. Ett dödskors inträffar när det 50-dagars enkla glidande medelvärdet passerar under 200-dagars glidande medelvärde. Detta betraktas som en baisse signal, att ytterligare förluster finns i butik. Det gyllene korset uppstår när ett kortsiktig glidande medel bryter över ett långsiktigt glidande medelvärde. Förstärkt av höga handelsvolymer, kan detta signalera ytterligare vinster finns i butik. Vad är den bästa längden för ett glidande genomsnittligt Traders arbetar på golvet på New York Stock Exchange. CHAPEL HILL, NC (MarketWatch) Om inte 200-dagars glidande medelvärde, vad sägs om 100-dagars eller 50-dagars. Det är de frågor som på ett eller annat sätt ställs av marknadsundersökare världen över som de ta reda på vilken indikator (er) de kommer att använda för att berätta för dem när de ska lämna den otroliga fest Wall Street kasta. Hulbert: Mars Madness gäller din portfölj Mark Hulbert rekommenderar tittare att inte göra oansvariga drag med sin aktieportfölj till följd av känslomässiga reaktioner mot marsgalen. För tre veckor sedan kan du komma ihåg att jag fokuserade på 200-dagars glidande medelvärde. en av de mer omfattande indikatorerna för att bestämma förändringar i marknadens stora trend. Jag fann att det lämnade mycket att önska: Till exempel har prestanda minskat markant under de senaste årtiondena så mycket att vissa forskare har börjat undra om det har förlorat sin marknadstidsförmåga. En annan anledning till att vissa marknadstimers är missnöjda med 200-dagars glidande medelvärde är inte en kritik i sig utan en inneboende egenskap för någon trend-indikator: Det kommer per definition inte att välja toppen. Det beror på att en försäljningssignal inte kommer att utlösas förrän marknaden har sjunkit under sin genomsnittliga nivå under de föregående 200 handelsdagarna. Vid den tidpunkten har marknaden naturligtvis redan haft en stor förlust. Av båda orsakerna uppmanade ett antal av dig som läste min kolumn för tre veckor sedan kolla mig att mäta prestanda på mycket kortare glidande medelvärden. Så det var vad jag gjorde för den här kolumnen. Tyvärr uppnådde jag inte märkbart olika resultat med någon av de kortare glidmedel som jag studerade. För säker är det kortare siktet för de rörliga medelvärdena ett bättre jobb än 200 dagarna att komma ut tidigare när marknaden slår ner. Men de får också whipsawed för en förlust oftare också. I balans är deras banrekord på lång sikt inte signifikant annorlunda än det för 200-dagars glidande genomsnittet. Dessutom har varje av de rörliga genomsnittsvärdena jag testat drabbats av samma markerade minskning i avkastning under de senaste årtiondena som jag hittade med 200-dagarsgenomsnittet. Förvånad av resultaten Norm Fosback, före detta chef för Institute for Econometric Research och för närvarande redaktör för Fosbacks Fund Forecaster, hävdar att vi inte borde vara. I läroboken skrev han för tre decennier sedan, med titeln Stock Market Logic, skrev han: Det finns inga magiska nummer i trendföljande. Vissa glidande medellängder kan ha fungerat bäst i det förflutna, men trots allt hade något att fungera bäst i det förflutna och genom att testa allt som var möjligt, hur kunde man hjälpa men inte hitta den? Det borde vara ett grundläggande krav på någon rörlig genomsnittsutveckling Följande system förutspår framgångsrikt i stort sett alla glidande medellängder i större eller mindre grad. Om endast en eller två längder fungerar är oddsen höga att framgångsrika resultat erhålls av en slump. Vad sägs om dödskorset Innan jag lämnar ämnet att flytta medeltal av olika längder, vill jag också säga några ord om försök att kombinera två glidande medelvärden av olika längder till ett enda trendföljande system. Många anser att det är baisse när det kortare glidande medelvärdet korsar under den längre och hausse när den kortare stiger över det längre. Förresten, för 50-dagars och 200-dagarsgenomsnittet, kallas dessa två crossovers dödskorset och det gyllene korset. Jag undersökte alla döds och gyllene kors under det senaste århundradet för Dow Jones Industrial Average. Som tidigare fann jag att deras prediktiva förmåga har minskat betydligt under de senaste decennierna. Notera från den bifogade tabellen att de två övergångshändelserna under hela perioden Dow har funnits sedan 1896 ett respektabelt jobb. Observera emellertid också att sedan 1970 har de gjort ett mycket fattigare jobb, med marknaden över den, tre och sex månader efter dödsövergångar, som faktiskt gör bättre i genomsnitt än följande guldkors. Genomsnittlig Dow vinst under nästa månad Genomsnittlig Dow vinst under de kommande 3 månaderna Copyright copy2017 MarketWatch, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Intradag Data tillhandahållen av SIX Financial Information och med förbehåll för användarvillkor. Historisk och aktuell slutändad data tillhandahållen av SIX Financial Information. Intradagdata fördröjd per utbytesbehov. SampPDow Jones Index (SM) från Dow Jones Amp Company, Inc. Alla citat är i lokal utbytes tid. Realtids senaste försäljningsdata från NASDAQ. Mer information om NASDAQ-handlade symboler och deras nuvarande finansiella status. Intradagdata försenas 15 minuter för Nasdaq, och 20 minuter för andra utbyten. SampPDow Jones Index (SM) från Dow Jones Amp Company, Inc. SEHK intraday data tillhandahålls av SIX Financial Information och är minst 60 minuter försenad. Alla citat är i lokal utbytes tid. Inga resultat funnaBeströrande medelvärde för daghandel Varför rörliga medelvärden är bra för dagens handel Att hålla saker enkelt Daghandel är ett snabbt spel. Du kan vara upp handily på en sekund och sedan ge tillbaka alla dina vinster strax därefter. Som näringsidkare behöver du ett rent sätt att förstå när ett lager trendar och när sakerna har vridit det värre. När man analyserar marknaden, vilket bättre sätt att mäta trenden än ett glidande medelvärde Först är indikatorn bokstavligen på diagrammet, så du behöver inte skanna någon annanstans på din skärm och för det andra är det lätt att förstå. Om priset rör sig i en viss riktning över x perioder kommer det glidande medlet att följa den riktningen. Till skillnad från andra indikatorer. som kräver att du utför ytterligare analys, är glidande medelvärdet rent och till den punkten. I dagshandeln kan möjligheten att fatta snabba beslut utan att utföra ett antal manuella beräkningar göra skillnaden mellan att lämna dagen en vinnare eller att förlora pengar. Om du går Lång eller Kort Flyttande medelvärden ger dig också ett enkelt men ändå effektivt sätt att veta vilken sida av marknaden du bör handla. Om aktien för närvarande handlar under ett glidande medelvärde bör du tydligt bara ta en kort position omvänd, om börsen trender högre än du borde ange länge. När ett lager ligger under dess 10-års glidande medelvärde under inga omständigheter kommer jag att ta en lång position. Jag vet, jag vet att alla dessa begrepp är grundläggande och det är skönheten i det hela, dagens handel ska vara lätt. Jag har ännu inte träffat en näringsidkare som effektivt kan tjäna pengar med hjälp av en miljonindikatorer. Bästa rörliga genomsnittet för daghandel Det finns bokstavligen ett oändligt antal glidande medelvärden. Det är viktat, enkelt och exponentiellt och för att göra saker mer komplicerade kan du välja vilken period du vill ha. Med så många alternativ, hur vet du vilken som är bäst Eftersom du tydligt läser denna artikel för ett svar, delar jag min lilla hemlighet. För dagens trading breakouts på morgonen är det bästa glidande medlet det 10-åriga enkla glidande medlet. Det här är var när du läser den här artikeln frågar du frågan varför Tja, det är enkelt först, om du är day trading breakouts på morgonen kommer du vilja använda en kortare period för ditt genomsnitt. Orsaken är att du måste följa prisåtgärderna noga, eftersom breakouts sannolikt kommer att misslyckas. Vänligen gör dig själv en tjänst och aldrig placera ett 50-årigt eller 200-årigt glidande medelvärde på ett 5-minuters diagram. När du befinner dig med större perioder är det ett tydligt tecken du är obehaglig med idén om aktiv handel. Nu tillbaka till varför 10-års glidande medelvärdet är det bästa är det en av de mest populära glidande medeltiderna. Den andra som kommer i en nära sekund är 20-tiden. Återigen är problemet med 20-års glidande medelvärdet att det är för stort för handelstopp. 10-års glidande medelvärde ger dig tillräckligt med utrymme för att låta ditt lager utvecklas, men det gör inte dig så bekväm att du ger bort vinster. I nästa avsnitt kommer vi att beskriva hur jag använder det 10-åriga enkla glidande medlet för att komma in i en handel. Så här använder du rörliga medelvärden för att skriva in en handel Så låt mig säga detta på framsidan, jag använder inte 10-års enkla glidande medelvärdet för att komma in i några affärer. Jag vet, det är helt motsägelsefullt för titeln på det här avsnittet, men jag anser att det är viktigt att täcka detta ämne. Om du köper pausen i ett rörligt medel kan det känna sig ändamålsenligt och komplett, men beståndet ständigt tillbaka testa sina glidande medelvärden. Nu när kurvan är borta, låt oss gräva in hur jag faktiskt går in i en handel. Nedan följer mina regler för trading breakouts på morgonen: Lager måste vara större än 10 dollar. Större än 40.000 aktier handlas var 5: e minut. Mindre än 2 från dess rörliga genomsnittliga volatilitet måste vara tillräckligt solid för att slå mitt 1,62 resultatmål. Kan inte ha ett antal barer som är 2 i intervallet (högt till lågt) Jag måste öppna handeln mellan 9:50 och 10:10 am Jag måste lämna handeln senast kl 12.00. Stäng handeln om lagret stänger över eller under dess 10-års glidande medelvärde efter 11 am Om du är som mig låter dessa regler bra, men du behöver en visuell. Ovanstående är ett exempel på Day Trading Breakout från First Solar från 6 mars 2013. Beståndet hade en bra breakout med volym. Som du kan se hade börsen över 40 000 aktier per 5-minutersbar. hoppade på morgonen högt före 10:10 och var inom 2 av 10-års glidande medelvärdet. Här är ett annat exempel, men den här gången är det på den korta sidan av handeln. Detta är ett Facebook-diagram från 13 mars 2013. Lägg märke till hur beståndet bröt morgonen låg på 9:50 bar och sköt sedan rakt ner. Volymen började också accelerera när beståndet rörde sig i önskad riktning tills det uppnådde vinstmålet. Detta är bokstavligen den enda inställningen jag handlar om. Jag tror på att hålla sakerna enkla och göra vad som gör pengar. Som sagt tidigare i denna artikel, märka hur det enkla glidande genomsnittet håller dig på höger sida av marknaden och hur det ger dig en färdplan för att avsluta handeln. Hur man använder rörliga medelvärden för att stoppa en handel I teorin när man köper en breakout kommer du att gå in i handeln över 10-års glidande medelvärde. Detta ger dig det wiggle-rummet du behöver om lageret inte bryts hårt i önskad riktning. Ovanstående diagram är det klassiska breakout-exemplet, men låt mig ge dig några som inte är så rena. Ovanstående diagram är från First Solar (FSLR) från och med 10 april 2013. Beståndet hade en felaktig uppdelning på morgonen och knäppte sedan tillbaka till 10-års glidande medelvärde. Detta är ditt första tecken på att du har ett problem, eftersom beståndet inte rörde sig i önskad riktning. Om ditt lager misslyckas, kommer 10-års glidande medelvärde att ge ett misslyckat värde för att du ska kunna mäta ditt lager. Fortsatt fortsatte FSLR i sina spår vid 10-års glidande medelvärde och återvände endast igen för att handla sidledes. Vid den här tiden vet du att något är fel men du väntar tills lagret stänger över det glidande genomsnittet eftersom du aldrig vet hur saker kommer att gå. Hur man använder rörliga medelvärden för att avgöra om en handel fungerar Du måste veta när du ska hålla dem och när de ska vikas. Om vi ​​alla skulle kunna tillämpa denna logik på företag och liv, skulle vi alla gå mycket längre framåt. På marknaden tror jag att vi naturligtvis letar efter det perfekta exemplet på vår handelsinstallation. I verkligheten. Majoriteten av handeln kommer varken att fungera eller misslyckas, de kommer bara att utföra. Eftersom jag handlar utbrott måste det rörliga genomsnittet alltid trenden i en riktning. För mig vet jag att det är dags att höja varningsflaggan när 10-års glidande medel går platt eller beståndet bryter mot glidande medel före kl 11. Varför jag inte åker i genomsnittet innan jag får 100 e-postmeddelanden som spränger mig för den här, låt mig kvalificera titeln på det här avsnittet. Ja, du kan tjäna pengar så att ditt lager kan handlas högre så länge det inte stänger under det glidande genomsnittet. För mig kunde jag aldrig göra konsekvent betydande vinster med denna tillvägagångssätt näringsdag. Det fanns en tid innan automatiserade handelssystem var aktier rörda på ett linjärt sätt. Men med de komplexa handelsalgoritmerna och de stora hedgefonderna på marknaden går aktierna i ojämna mönster. Par att med det faktum att du är daghandel breakouts, det bara förenar den ökade volatiliteten du kommer att möta. Så, för att undvika allt fram och tillbaka på marknaden, skulle jag ha ett 2 vinstmål. I genomsnitt skulle beståndet ha en kraftig återhämtning och jag skulle ge tillbaka majoriteten av mina vinster. För att motverka detta scenario, när mitt lager slog ett visst resultatmål skulle jag börja använda ett 5-års glidande medelvärde för att försöka låsa in mer vinst. Så det var antingen ge lagerrummet och ge tillbaka majoriteten av mina vinster eller dra åt stoppet för att stängas ut praktiskt taget omedelbart. Det var en ond cykel och jag råder dig att undvika denna typ av beteende. Jag började inte tjäna pengar på marknaden förrän jag började sälja till styrka och omfatta svaghet. Jag upptäckte att när jag skulle skanna marknaden efter exempel på mina handelsuppställningar skulle jag naturligtvis dra in mot handelar som var perfekta i alla avseenden: rena utbrott, hög volym och b-line-rörelser på 4 till 7. Så på en nivå tränade mig själv på en undermedveten nivå för att förvänta sig dessa typer av vinster på varje handel. Denna typ av tänkande ledde till mycket frustration och otaliga analyser. Där jag äntligen landade och du kan se från handelsreglerna som jag lade fram i den här artikeln var att titta på alla mina historiska affärer och se hur mycket vinst jag hade i mina positioner. Jag märkte i genomsnitt att jag hade två procent vinst någon gång under handeln. Jag tog det ett steg längre och minskade det till det gyllene förhållandet på 1.618 eller 1.62 för att öka mina odds. Varför behöver du använda standardrörelsevärdet? Teknisk analys är tydligt min valmöjlighet när det gäller att handla marknaderna. Jag är en fast tro på Richard Wyckoff-metoden för teknisk analys och han predikade om att inte fråga om tips eller titta på nyheterna. Allt du behöver veta om din handel finns i diagrammet. En sak som jag försökte göra tidigt i min handels karriär var att slänga ut marknaden. Vad jag menar med det här är att jag skulle ta till exempel det 10-åriga enkla glidande medlet och säga till mig själv är ett enkelt glidande medel inte tillräckligt sofistikerat. Detta skulle leda mig till att använda något mer färgstarkt som ett dubbel exponentiellt glidande medelvärde och jag skulle ta det ett steg längre och förskjuta det med x perioder. Om du läser detta och har ingen aning, vad jag pratar om då bra för dig. Vad jag gjorde i mitt eget sinne med det dubbla exponentiella glidande medlet och några andra speciella tekniska indikatorer var att skapa ett verktygssätt av anpassade indikatorer för att handla marknaden. Jag trodde att om jag tittade på marknaden ur ett annat perspektiv skulle det ge mig kanten som jag behövde vara framgångsrik. Tja, det här kunde inte ha varit den längsta saken från sanningen. Marknaden är ingenting annat än manifestationen av människors förhoppningar och drömmar. Till den punkten, om majoriteten av människor använder det enkla glidande medlet så behöver du göra detsamma så att du kan se marknaden genom dina motståndares ögon. Krigskonst säger det bäst i kapitel 3, så det sägs att om du känner dina fiender och känner dig själv kan du vinna hundra strider utan en enda förlust. Om du bara känner dig själv, men inte din motståndare, kan du vinna eller kanske förlora. Om du varken känner dig själv eller din fiende, kommer du alltid att äventyra dig själv. Vanliga misstag vid användning av rörliga medelvärden genom att flytta genomsnittliga övergångar för att skriva in en handel Många flyttande genomsnittliga handlare kommer att använda övergången av medelvärdena som en beslutspunkt för en handel och inte pris - och volymåtgärden på diagrammet. Till exempel, hur många gånger har du hört någon säga 5-tiden bara korsat över 10-års glidande medelvärde så vi borde köpa Den här åtgärden i sig betyder väldigt lite. Tänk på det, vilken betydelse håller det här för beståndet? Tror du inte att en glidande genomsnittlig korsning av 5-periodens och 10-tiden kommer att innebära mycket olika saker för olika symboler? Jag minns på en gång Jag skrev lätt språkkod för att flytta genomsnittliga korsningar i TradeStation. Jag sprang tillbaka tester på några lager och resultaten där stjärnan. Jag var bara säker på att jag hade ett vinnande system då verkligheten på marknaden satt in. Lagren började handla i olika mönster och de två glidande medelvärdena som jag använde började ge falska signaler. Därför, överhuvudtaget, övergav jag det systemet och flyttade mer mot pris - och volymparametrarna som beskrivits tidigare i den här artikeln. Använd inte populära rörliga medelvärden Använd inte populära glidande medelvärden är ett säkert sätt att misslyckas. Vad är meningen med att titta på någonting om du är den enda som tittar på att jag inte kommer att slå den här till döds sedan vi täckte den tidigare i den här artikeln. Använda mer än ett rörande medelvärde Som en daghandlare. När du arbetar med breakouts vill du verkligen begränsa antalet indikatorer du har på din bildskärm. Jag har sett handlare med upp till 5 medelvärden på skärmen samtidigt. Enligt min åsikt är det bättre att vara en mästare på ett glidande medelvärde än en lärling av dem alla. Om du inte tror på mig var det en studie som publicerades i augusti 2010 av Ben Marshall, Rochester Cahan och Jared Cahan som gav en detaljerad analys av handelsvinster när man använde indikatorer. Studien uppgav: Även om vi inte kan utesluta möjligheten att dessa handelsregler komplimangerar andra marknadstimingstekniker eller att handelsregler som vi inte testar är lönsamma visar vi att över 5000 handelsregler inte lägger till värde utöver vad som kan förväntas av en slump när de används isolerat under den tidsperiod vi anser. Jag är inte redo att kasta ut alla tekniska indikatorer i min verktygslåda baserat på denna studie, men försök inte att vända dina indikatorer till genionen i en flaska. Ständigt ändra de rörliga genomsnittsvärdena du använde Det var en punkt där jag provade 10-års glidande medelvärde under några veckor, sedan bytte jag över till 20-tiden, då började jag förskjuta de glidande medelvärdena. Denna rättegångsperiod fortsatte i månader. I slutet av det, hur tror du att mina resultat visade sig? Gör dig själv en tjänst, välj ett glidande medelvärde och håll fast vid det. Med tiden kommer du att börja utveckla ett angeläget öga för hur du tolkar marknaden. Kom ihåg att slutspelet handlar inte om att vara rätt, men mer om att veta hur man läser marknaden. Använda rörliga medelvärden för att mäta risken för din handel 10-års glidande medelvärde är ett bra verktyg för att veta när ett lager passar min riskprofil. Det mest jag är villig att förlora på någon handel är 2 och som du läste tidigare i denna artikel kommer jag att använda 10-års glidande medelvärdet som ett medel för att stoppa min handel. En sak som jag gillar att göra är att se hur långt mitt lager för närvarande handlar från sitt 10-åriga enkla glidande medelvärde. Om mitt lager är 4 över det glidande genomsnittet, tar jag inte den långa handeln. Jag kan inte gå in i positionen med att veta att jag redan utsätter mig för 4 risker, vilket är dubbelt mitt maximala smärtpunkt. Nedanstående diagram är från NFLX den 23 april 2013. Vissa av er kanske tittar på det här diagrammet och tänker wow, beståndet är uppe 22 och med hög volym. För mig när jag tittar på Netflix är allt jag ser en börshandling en hel sex procent bort från det enkla glidande genomsnittet när det var dags för mig att dra avtryckaren. Eftersom jag använder glidande medelvärdet som min vägledare för att stoppa handeln är det för mycket risk för att jag går in i en ny position. Nästa gång du tittar på diagram, försök att tänka på det enkla rörliga genomsnittsvärdet som en riskmätare och inte bara en nedslagsindikator. Sätta allt ihop Låt oss prata genom en hel handel så att vi kan se hur man effektivt handlar dag med ett 10-årigt enkelt glidande medelvärde. Det första du behöver bestämma är volatiliteten du handlar för att fastställa dina vinstmål. Kom ihåg att din aptit för volatilitet måste vara i direkt proportion till ditt vinstmål. För en djupare dyka på volatilitet, läs artikeln - hur man handlar volatilitet. För mig handlar jag breakouts på en 5-minutersperiod med hög volatilitet. Ovanstående diagram över United Health Group från 422013 har alla de rätta ingredienserna för mitt system. Det finns tung volym vid pausen. Aktien ger mycket lite tillbaka på första retracement och bryter högt mellan tiden 9:50 och 10:10 am. Slutligen är det rörliga genomsnittet inom 2 av aktiekursen, så jag kan ge lageret lite wiggle rum. Baserat på denna inställning borde jag dra avtryckaren Svaret är ja, men jag visar med vilseledande dig en handel som misslyckats. Det finns tillräckligt med bloggar där ute, pumpsystem och strategier som fungerar felfritt. Breakouts kommer att misslyckas större delen av tiden. Du försöker helt enkelt begränsa din risk och kapitalisera på dina vinster. I det här exemplet slog lagret ut till nya höjder och vände sedan om och blev platt. När du såg ljusstakarna börjar flyta i sidled och 10-års glidande medelvärde rulla över, var det dags att börja planera din exitstrategi. Tro på min breakout-metodik skulle jag ha väntat fram till kl 11 och eftersom lagret var något under 10-års glidande medelvärde skulle jag ha gått ut med ca en procent förlust. I sammanfattning Flyttande medelvärden är inte den heliga handelskursen, men om de används ordentligt kan du hjälpa dig att mäta när du ska avsluta en handel och också bidra till att begränsa din risk. Resten min vän är upp till dig och hur bra kan du analysera marknaden. Om du inte får något annat ur den här artikeln, kom ihåg att mindre är mer och att fokusera på att bli en mästare på ett glidande medelvärde. Relaterade inlägg